1.まず、お手持ちのパソコンの解像度にあわせて、
  800×600、640×480のいずれかをクリックし
  画像を表示させてください。

2.画像が完全に表示されたら、
  画像の上で右クリック。
  「壁紙に設定」を選び、左クリック。

3.ブラウザの「×」ボタンで画像を閉じる。

  これで壁紙に設定できたはずです。